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Estrutura temporal de taxas de juro: o caso das bunds alemãs
| dc.contributor.advisor | Dias, José Carlos Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Santiago, Joaquim Paulo Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T10:17:06Z | |
| dc.date.available | 2016-09-06T10:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho estuda-se a estrutura temporal de taxas de juro. Faz-se uma revisão da literatura de algumas das várias abordagens existentes para estimar a estrutura temporal de taxas de juro, estudando-se o contributo dessas abordagens para o tema, centrando-se a investigação na implementação de um modelo e no estudo do mesmo para um caso real. O modelo objecto de estudo é o de Nelson e Siegel (1987), sendo utilizada a ferramenta Solver do Excel para aplicar o modelo aos preços das bunds Alemãs para várias maturidades, obtendo-se assim os resultados para o modelo em estudo. Nesta investigação coloca-se uma questão importante acerca da precisão da estimativa de taxas de juro para obrigações, utilizando-se para testar essa mesma precisão os resultados obtidos anteriormente. Esta investigação contribui para testar a eficácia do modelo e as suas limitações ao estimar taxas de juro para obrigações, obtendo-se importantes conclusões acerca da eficácia dos modelos na estimativa de taxas de juro futuras e as limitações que podem existir nessas mesmas estimativas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201236974 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14566 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Taxas de juro | pt_PT |
| dc.title | Estrutura temporal de taxas de juro: o caso das bunds alemãs | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |