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GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO: ESTUDO EMPÍRICO

2020-02-07Master thesis Open access
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dc.contributor.advisorMorais, Henrique
dc.contributor.authorJassé, Pedro
dc.date.accessioned2020-03-10T18:09:07Z
dc.date.available2020-03-10T18:09:07Z
dc.date.issued2020-02-07
dc.date.submitted2020-01-14
dc.description.abstractA crise financeira sem precedentes em muitas décadas que se instalou em 2007, em paralelo com uma gestão eventualmente pouco cautelosa do risco de crédito pelas instituições financeiras, impulsionou o aumento das situações de incumprimento do crédito concedido a empresas. O aumento dos incumprimentos e uma certa sensação de “desordem” no setor bancário, acompanhada por perdas de capital das instituições e dos seus acionistas pôs parcialmente em causa algumas das abordagens/modelos tradicionais de gestão de risco e, nomeadamente, o modelo de Retorno Ajustado ao Risco nas Operações de Crédito (RAROC), que permite avaliar em que medida os clientes poderão honrar os seus compromissos de crédito. A nossa investigação tem como objetivo geral avaliar o risco de crédito concedido aos clientes pelas instituições financeiras, especialmente na vertente do crédito às empresas. O trabalho tem ainda por objetivos específicos mostrar a relevância de uma boa gestão do risco de crédito numa instituição bancária e os modelos utilizados para avaliar o risco, com enfoque no crédito às empresas. Estes objetivos são suportados pela elaboração de um estudo empírico, através da aplicação do modelo RAROC, a partir de uma carteira teórica de crédito, sendo possível, a partir dessa análise, avaliar e identificar os créditos que poderão ser concedidos e aqueles em que a probabilidade de incumprimento desaconselha a sua concessão. A utilização do RAROC permite aos gestores de crédito percecionar que operações serão efetivamente criadoras de valor para a instituição e aplicar as medidas corretivas necessárias no vasto e complexo universo do crédito bancário.pt_PT
dc.identifier.tid202454495pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.26/31674
dc.language.isoporpt_PT
dc.subjectValorpt_PT
dc.subjectGestão de Risco de Créditopt_PT
dc.subjectRetorno Ajustado ao Riscopt_PT
dc.subjectInstituições Financeiraspt_PT
dc.subjectEmpresaspt_PT
dc.subjectRAROCpt_PT
dc.titleGESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO: ESTUDO EMPÍRICOpt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT
thesis.degree.grantorInstituto Superior de Gestão

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