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Testes à Correlação entre Mercados e o seu Impacto na Gestão de Carteiras

2018-06-01Master thesis Open access
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dc.contributor.advisorMorais, Henrique
dc.contributor.authorDOMINGOS NUNES, RUI FILIPE
dc.date.accessioned2018-06-06T15:26:55Z
dc.date.available2018-06-06T15:26:55Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.date.submitted2018-01-16
dc.description.abstractAo longo das recentes décadas, inúmeros artigos têm vindo a ser publicados no campo das Ciências Financeiras. Nesse mesmo campo, relativamente à área dos Mercados Financeiros, paradoxalmente, com esta lógica, quanto mais o estado da arte for avançando, maior será a complexidade de interpretação do tema. Isto é, quanto maior o conhecimento e avanço de interpretação do comportamento dos mercados, por força da competitividade, mais essa informação será incluída nos mercados e alterando o paradigma anterior. Assim sendo, o estudo realizado prende-se à contínua interpretação do comportamento dos mercados e o seu impacto na gestão de carteiras. Onde são feitos testes aos 12 dos maiores mercados financeiros, através dos seus índices. Selecionados geograficamente: América, Europa e Ásia, são analisados quanto às suas rendibilidades e variâncias através do Coeficiente de Pearson e modelo GARCH, respetivamente. Onde é possível concluir que existe correlação entre os mercados a nível de direção de evolução de preços, no entanto as diferentes áreas geográficas mudam o quanto são correlacionáveis. Por fim, pelo contrário, é possível verificar que a nível de risco, as correlações são menos acentuadas, tornando-se possível minimizar o risco pelo sentido de direção da variância de cada mercado.pt_PT
dc.identifier.tid201925605pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.26/23046
dc.language.isoporpt_PT
dc.subjectMercadospt_PT
dc.subjectGestão de Carteiraspt_PT
dc.subjectRendibilidadept_PT
dc.subjectVariânciapt_PT
dc.subjectCorrelaçãopt_PT
dc.titleTestes à Correlação entre Mercados e o seu Impacto na Gestão de Carteiraspt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT
thesis.degree.grantorInstituto Superior de Gestão
thesis.degree.nameMestrado em Gestão Fiscalpt_PT

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Rui Nunes - Testes à Correlação entre Mercados e o seu Impacto na Gestão de Carteiras.pdf
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