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Performance dos Exchange Traded Funds (ETF) na Europa
| dc.contributor.advisor | Neves, Maria Elisabete Duarte | |
| dc.contributor.author | Cantante, Cláudia Sofia Jordão | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T14:43:14Z | |
| dc.date.available | 2016-12-07T14:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Com esta dissertação de mestrado, pretendemos verificar qual a performance dos Exchange Traded Funds (ETF), fundos de investimento transacionados em bolsa, existentes na Europa. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo a avaliação da performance dos ETF, enquanto alternativa de investimento na expectativa de rendibilidades superiores. Para alcançar o objectivo proposto inicialmente é feita uma análise global dos ETF e dos seus respetivos benchmark no período da amostra de 2005 a 2014. De seguida, a amostra é dividida em bull market e bear market, para compreender se o seu desempenho é persistente no tempo, bem como se esse desempenho apresenta alterações de comportamento mediante cada período. No nosso estudo, vamos ainda verificar se existe ocorrência de trancking error, com o intuito de perceber se os ETF em análise replicam o seu benchmark. De maneira a avaliar a performance dos ETF, utilizamos como medidas de avaliação de desempenho a Rendibilidade e desvio-padrão, o indicador de Sharpe, o indicador de Treynor, o indicador de Sortino e o indicador de Jensen. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201358026 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/16634 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exchange traded funds | pt_PT |
| dc.subject | Benchmark | pt_PT |
| dc.subject | Performance | pt_PT |
| dc.subject | Bull market e bear market | pt_PT |
| dc.title | Performance dos Exchange Traded Funds (ETF) na Europa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |