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Gestão de Risco na Atividade Bancária: Riscos Financeiros
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Authors
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Abstract(s)
A gestão de risco na atividade bancária tem vindo a revelar-se uma temática
importante nos últimos anos, tendo em conta os episódios recentes da crise financeira.
Assim, no presente estudo o foco primordial de análise serão os riscos financeiros e o seu
impacto na performance das cinco maiores instituições bancárias a operar em Portugal,
selecionadas através do total de ativos do ano de 2018, de acordo com dados da APB,
com o objetivo de avaliar a gestão dos riscos financeiros no período compreendido entre
2008 e 2018.
Numa fase inicial foi avaliada a evolução da exposição ao risco de crédito com
base na qualidade da carteira, o risco de liquidez com base no rácio de transformação, a
rendibilidade das instituições bancárias e as variáveis macroeconómicas (PIB e taxa de
juro) desde o início da crise, até ao ano de 2018.
Em suma, a exposição dos riscos financeiros nas instituições bancárias teve
enormes impactos negativos ao longo deste período, tendo culminado em programas de
recapitalizações para a maior parte das instituições em estudo, devido aos problemas de
liquidez e aumento dos custos referentes ao elevado número de perdas por imparidades,
que diminuíram a qualidade da carteira de crédito e a disponibilidade para honrar com os
compromissos assumidos na data prevista.
Description
Keywords
Risco Riscos Financeiros Gestão dos Riscos Financeiros Impactos na Performance