Browsing by Author "Silva, Tiago Miguel Jesus da"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Forecast de cash flow operacional: previsão de recebimento de clientesPublication . Silva, Tiago Miguel Jesus da; Simões, DavidA gestão eficiente das contas a receber é essencial para a saúde e estabilidade financeira de uma empresa, uma vez que afeta diretamente a liquidez, a estabilidade operacional e a capacidade de cumprir obrigações futuras. Esta dissertação recorre à utilização de machine learning para efetuar previsões de contas a receber, destacando a importância dos modelos de regressão na previsão dos resultados do fluxo de caixa. Assim, o objeto de estudo deste projeto é a análise de vários algoritmos de regressão, como por exemplo K-Nearest Neighbors, Gradient Boosting Machines, Extra Trees, Random Forest, XGBoost, Árvores de decisão, Regressão linear, Lasso e Ridge, e a escolha do algoritmo com melhores métricas. O objetivo final do projeto é prever o número de dias que o cliente demora a efetuar a liquidação dos documentos desde a data de vencimento dos mesmos de forma a melhorar a visibilidade do cash flow operacional. O modelo criado neste estudo ajuda a ter um maior controlo sobre o fluxo de caixa operacional e uma gestão mais eficaz das contas a receber, fazendo com vista a melhorar a tomada de decisão e maximizar a eficácia do planeamento financeiro. O estudo utiliza a metodologia CRISP-DM, que passa por várias fases como o pré tratamento de dados, feature engineering e a otimização de modelos, assegurando o alinhamento entre os procedimentos técnicos e o objetivo final. De forma, a melhorar os hiperparâmetros do modelo e, consequentemente atingir um melhor desempenho na previsão do conjunto de dados, foi aplicada a otimização bayesiana. O modelo desenvolvido utiliza dados reais de uma empresa produtora integrada de floresta, pasta, papel, tissue, soluções sustentáveis de packaging e bioenergia, para efetuar as previsões do número de dias que um cliente demora a liquidar os seus documentos desde a data de vencimento, tendo em conta, o tipo de negócio, a divisa e o país do mesmo.