Larguinho, Maria Manuela CoelhoFrança, Roberta Alfredo de2023-01-192023-01-192022http://hdl.handle.net/10400.26/43266No final de 2019, o mundo conheceu um vírus que se tornaria uma das maiores crises sanitárias dos tempos atuais, o SARS-CoV-2, causador da COVID-19. O mercado financeiro brasileiro foi fortemente atingido pela doença do coronavírus que se alastrou rapidamente em todo o mundo. Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto das variáveis Número de Novos Casos, Inverso de Casos e Taxa de Mortalidade causados pela pandemia COVID-19 na volatilidade financeira do índice BOVESPA (IBOV), o principal índice da bolsa de valores do Brasil e o índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) a nível Global. Para alcançar este objetivo, foram testadas as hipóteses de que as variáveis Número de Novos Casos, Inverso de Casos e Taxa de Mortalidade na volatilidade desses índices. Verificamos ainda se houve impacto positivo da variável de controlo EPU (Índice de Incerteza Política Ecômica) na volatilidade financeira desses índices. E no Brasil, verificamos ainda se a variável de controlo IEE (Índice de Incerteza da Política Econômica) impactou positivamente no índice BOVESPA (IBOV). Concluímos que a variável Número de Novos Casos, tanto no Brasil quanto em nível Global, não influenciou positivamente a volatilidade dos índices estudados. A variável Inverso de Casos influenciou positivamente os índices no Brasil e a nível Global, assim como a variável Taxa de Mortalidade que apresentou um impacto positivo no aumento da volatilidade financeira dos índices BOVESPA e MSCI. Com relação a EPU, constatamos que apresentou um impacto positivo na volatilidade do índice BOVESPA e MSCI. Já a variável IEE, apresentou impacto positivo na volatilidade do índice IBOVESPAporMercado financeiroVolatilidadePandemiaCovid 19master thesis203181620