Cabrito, BelmiroAlves Mendes, Marco Paulo2016-04-072016-04-072014-04-212014-02-18http://hdl.handle.net/10400.26/12956Esta dissertação de mestrado aborda a evolução dos modelos financeiros, começando no modelo de Markowitz e terminando no modelo Arbitrage Pricing Theory. Entre ambos foram debatidos outros modelos como o Capital Asset Pricing Model. Depois de debatidos os modelos foram explicadas as medidas de desempenho global, mais concretamente, o Rácio de Sharpe, entre outros. Finalmente discutira-se o conceito de crise financeira, os diversos tipos de crise e alguns dos indicadores que permitem perceber a existência de uma crise. Esta investigação utilizou como metodologia o paradigma qualitativo, adaptado a esta dissertação em concreto e pretendia perceber se o comportamento de fundos de investimento permite antecipar uma crise financeira. As técnicas utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de dados e a entrevista. Os dados recolhidos complementam-se entre si. Foi recolhida uma amostra de fundos de investimentos mobiliários de forma a medir e analisar a sua performance, para esta análise recorreu-se á obtenção de dados quantitativos. Estes dados foram discutidos à luz do discurso dos dois interlocutores privilegiados se entrevistou. Terminou com algumas conclusões sendo de destacar o facto de que crise financeira atual afetou o desempenho dos fundos de investimento estudados e que esta crise se fez sentir particularmente em 2008porCrise Financeira; Fundos de investimento; Indicadores de avaliação de desempenho Global; Rácio de Sharpemaster thesis201114330